CÁCH CHẠY MÔ HÌNH ARIMA TRÊN EVIEW

B1 : kiểm tra tính dừngB2 : xử lý chuỗi không dừngB3 : chọn bâc AR(p) tối ưuB4 : chọn bậc MA(q) tối ưuB5 : Ước lượng mô hình ARIMA ( p, d, q) và chọn mô hình tối ưuB6 : Dự báo

Hai bước Kiểm tra tính dừng và Xử lý chuỗi không dừng đã thực hiện ở trên.Bạn đang xem: Cách chạy mô hình arima trên eview

Bước tiếp theo là chọn AR(p) và MA (q) tối ưu.


Bạn đang xem: Cách chạy mô hình arima trên eview

*

Vậy chuỗi AR ( 11, 16, 25) và MA(11,16) là tối ưu

Ta ước lượng mô hình với AR( 11,16,25) và MA(11) MA(16)nhập lệnh " LS DVNMSTOCK C AR(11) AR(16) AR(25) MA(11) MA(16)


*

Đặt tên là MH1. Ta loại AR(25) vì không có ý nghĩ thống kêước lượng tiếp với AR(11, 16) MA( 11,16)nhập lệnh : " LS DVNMSTOCK C AR(11) AR(16) MA(11) MA(16)"Đặt tên là MH2


*

*

Xem thêm: Tuyển Tập Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn, Tải Bài Hát Truyện Ma Mp3

*


TIẾN HÀNH DỰ BÁOĐầu tiên mở rộng bộ dữ liệu: Proc / Structure/ resize current page...chọn Dated - regular frequency : start date = 1 , end date = 530trong MH1 , chọn Forecast và đặt tên biến là dvnmstockf và sef tạo khoảng tin cậy : " genr Down = dvnmstockf - 1.96*sef" , " genr Up = dvnmstockf + 1.96*sef " Tạo biến dự báo theo công thức: vnmstock ( t+1 ) = vnmstock(t) + dvnmstockf(t+1)  " genr vnmstockf(1) = dvnmstockf(1) + vnmstock "


Follow Us


Có gì mới


Trending


dịch vụ entity